今回は、発生確率の高いCMEビットコイン先物の『窓埋め』についてまとめてみたいと思います。
ビットコイン市場におけるCMEの窓とは、CME(米シカゴ・マーカンタイル取引所)のビットコイン先物における、休日前の終値と休日明けの始値との間が乖離している時、その間の空白のことを言います。
『窓埋め』とは、その空白を埋める値動きをするということです。
つまり、休日前の終値から、値幅が出た場合に、その値幅分の利益を狙って取引することで、利益を得やすい投資手法ということです。
窓埋めの確率は？
実際に、2021/1/9～2022/1/3までの期間を調査したところ、
休日前の終値に戻る確率は『96%』でした。
ただし、窓埋めまで100日以上かかっているケースも2回ありました。
そのため、トレードに有効活用できる（勝てる）確率としては、
5日以内に窓埋めしていたケースが『80%』でしたので、
『70%～80%』の確率と考えた方がよさそうです。
窓埋めまでの期間を見ると、休日明けの初日を起点にして、下記の通りでした。
※休日明け以降の日数については休日を含んでいます。
・1日以内に窓埋め：63%
・2日以内に窓埋め：65%
・3日以内に窓埋め：73%
・4日以内に窓埋め：77%
・5日以内に窓埋め：81%
・10日以内に窓埋め：85%
・20日以内に窓埋め：87%
・30日以内に窓埋め：90%
・100日以内に窓埋め：92%
・200日以内に窓埋め：96%
CMEビットコイン先物とは
詳細については、以下CME Groupのホームページで確認できます。
ビットコイン先物とは？ (cmegroup.com)
ビットコイン先物の取引時間は、米国中部時間の日曜日午後5時～金曜日午後4時です。
日本時間に置き換えると以下になります。
・休日明け取引開始時間＝月曜朝8時（サマータイム時は朝7時）
・休日前終値の確定時間＝土曜朝7時（サマータイム時は朝6時）
※サマータイム実施時期：3月の第2日曜日 午前2時 ～ 11月の第1日曜日 午前2時
CMEビットコイン先物の値動きを確認する場合は、
トレーディングビューを活用するのが良いと思います。
https://jp.tradingview.com/
チャート画面の『右上の＋』ボタン＝『シンボルの追加』から、
『BTC1!』を検索して追加することで、見れるようになります。
2021年の窓埋め状況
2021/1/9～から調査している一覧になります。
※1時間足のデータを確認しています。
※表の最終更新日：2022/7/4
（手作業で集計したので、誤差が発生している可能性があります。）
①2021年1月～6月
②2021年7月～2021年12月
③2022年1月～2022年7月4日
上記の調査結果から、トレードで活用できそうなポイントは以下になります。
・最大価格差が$10,000以上になると、窓埋めまでに20-30日かかりそう。
・最大価格差が$20,000以上になると、窓埋めまでに100日かかりそう または、窓埋めできない可能性がありそう。
・休日明けの月曜始値時点での価格差が$3,000以上になると、窓埋めまでに10日以上かかりそう（4分の3）
12/6から発生している窓は、月曜始値との差異で$4,410あり、最大価格差も現時点で$12,755（さらに広がる可能性もあり）あるので、2021年の傾向からすると、窓を埋める（$53,675に戻る）のは、1月上旬以降といったところでしょうか、、、
また、2021年7月24日から開いている窓＝$32,480もあります。埋まることがあるのか、、、
【2022/1/29更新】
12/6から発生している窓の最大価格差は1/24に2万ドルを超えました。このデータを基にすると、$53,000台に戻るのには100日はかかりそうです。
【2022/7/4更新】
2021/7/24から開いている窓＝$32,480は、2022/5/9に、約287日かけて埋めました。
2021/12/6から空いている窓は、最大価格差が$36,053まで広がったので、$53,000まで回復するまでは、まだまだ時間がかかりそうです。
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